Quanto você originalmente instala o WordPress, ele está em inglês, a a referência aos arquivos criados em cada mês exibe os nomes dos meses em ingês.

Ao tentar aprender a traduzir os meses no WordPress, encontrei a chamada para a função

wp_get_archives(‘type=monthly’);

Esta função exibe todos os meses que existem artigos, em ordem cronológica, e é apenas essa chamada.
Logo, não é nos nos arquivos do tema que a tradução precisa ser feita.
Você precisa encontrar o arquivo locale.php e traduzir os nomes dos meses um a um, ou então baixar o locale.php traduzido para o português do Brasil.

Este arquivo funciona na versão 2.3 do WordPress, e não testei em versões diferentes.  Além de traduzir os nomes dos meses, permite traduzir as datas do WordPress.

Caso tenha alguma dúvida, comente e terei prazer em lhe ajudar.